財政政策、金融政策與協(xié)整分析

上篇 協(xié)整理論與方法
  第一章 引言
  第二章 時間序列分析中的有關(guān)概念
    2.1 一維時間序列模型
    2.2 幾種診斷檢驗
    2.3 多維時間序列模型
    2.4 時間序列中的單位根
  第三章 單位根檢驗
    3.1 DE檢驗，ADF檢驗
    3.2 Phillips和Perron檢驗（PP檢檢）
    3.3 具有結(jié)構(gòu)性變化的單位根檢驗
  第四章 協(xié)整檢驗
    4.1 協(xié)整概念
    4.2 Engle-Granger檢驗方法
    4.3 Mackinnon檢驗方法
    4.4 誤差修正模型
  第五章 整過程的統(tǒng)計性質(zhì)
    5.1 整過程的一些性質(zhì)
    5.2 偽回歸
    5.3 整變量的回歸
    5.4 擬整過程
  第六章 外生性與因果關(guān)系
    6.1 外生性
    6.2 協(xié)整和外生性
    6.3 Granger因果檢驗
    6.4 超外生性檢驗
  第七章 多維時間序列模型的估計
    7.1 VAR的統(tǒng)計分析
    7.2 Granger表示定理
  第八章 I（1）模型的參數(shù)限制及檢驗
    8.1 無限制模型
    8.2 長期動態(tài)限制II=αβ’
    8.3 Johansen FIML估計
    8.4 幾個限制假設(shè)的檢驗
    8.5 關(guān)于參數(shù)a的限制及弱外生性
    8.6 短期動態(tài)和長期動態(tài)的限制（二步方法）
    8.7 例子
  第九章 I（1）系統(tǒng)中協(xié)整向量的幾種估計方法及性質(zhì)
    9.1 關(guān)于協(xié)整向量的幾種其他估計方法
    9.2 有限樣本性質(zhì) 
    9.3 滯后長度的進取
    9.4 幾種協(xié)整向量估計的漸遠性質(zhì)
下篇 中國財政、金融政策協(xié)調(diào)機制的實證研究
  第十章 財政金融政策實踐回顧
  第十一章 財政政策效果分析
  第十二章 金融政策影響途徑研究
  第十三章 財政金融效果時滯研究
  第十四章 貨幣需求函數(shù)的誤差修正模型
  第十五章 財政金融政策協(xié)調(diào)機制研究
參考文獻
后記