期貨與期權(quán)市場基本原理：英文版

前  言第一章   導(dǎo)論 1第二章   遠期和期貨市場機制 16第三章   遠期和期貨價格的確定 40第四章   利用期貨套期保值策略 73第五章   利率市場 99第六章   互換 133第七章   期權(quán)市場機制  160第八章   股票期權(quán)價格的特征 182第九章   期權(quán)的交易策略 202第十章   二叉樹模型介紹 218第十一章  股票期權(quán)的評價；Black-Scholes模型 232第十二章  股票指數(shù)期權(quán)與貨幣期權(quán) 255第十三章  期貨期權(quán) 271第十四章  波動率 285第十五章  希臘字母（套期保值參數(shù)）  299第十六章  風(fēng)險的評價 330第十七章  運用二叉樹模型（對美式期權(quán)）定價 354第十八章  利率期權(quán)  374第十九章  新型期權(quán)以及其他非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 394第二十章  信用、天氣、能源及保險衍生證券 412第二十一章  衍生證券的濫用及其給我們的教訓(xùn) 422小測驗答案 432詞匯表  456世界主要期貨與期權(quán)交易所  475 附表：當(dāng)x≤0時N（x）表 477                                             附表：當(dāng)x≥0時N（x）表 478索引  479