金融工程學

總前言
前言
第1章緒論
1. 1衍生證券
1. 2無套利定價
1. 3金融資產(chǎn)定價的一般方法：折現(xiàn)因子法
1. 4二叉樹模型
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第1篇固定收益?zhèn)?br />第2章債券的基本概念
2. 1國債的價格與收益率
2, 2不付息債券和利率的期限結(jié)構(gòu)
2. 3債券的定價與設計
2. 4遠期價格與遠期利率
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第3章久期和凸度
3. 1久期
3. 2久期的性質(zhì)
3. 3久期與風險管理
3. 4凸度
3. 5凸度與風險管理
3. 6計算久期的其他方法
3. 7浮動利率債券的久期
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第4章二叉樹利率模型與復雜利率證券的價格. 風險
4. 債券價格的隨機變化及風險中性概率
4. 2風險中性利率模型之一：Ho-Lee模型
4. 3Ho-Lee模型的應用
4. 4復雜利率證券的價格
4. 5復雜衍生證券的風險
4. 6可贖回債券. 可賣回債券的價格和風險
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第5章常見的利率模型及實證分析
5. 1利率期限結(jié)構(gòu)
5. 2利率期限結(jié)構(gòu)與預期理論
5. 3金融資產(chǎn)定價理論和基本的利率模型
5. 4CIR模型
5, 5無套利定價模型
5. 6非正態(tài)模型——Das跳躍模型
5. 7多因子模型
5. 8利率衍生產(chǎn)品的定價
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
附錄Black—Derman-Toy模型的推導
第6章互換
6. 7互換的定義
6. 2互換與債券. 遠期. 期權(quán)
6. 3互換的定價
6. 4互換的應用
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第2篇股票期權(quán)及其定價
第7章股票期權(quán)的一些基本概念
7. 1股票期權(quán)
7. 2基本交易策略
7. 3股票期權(quán)價值的決定因素
7. 4股票期權(quán)價格特征
本章小結(jié)
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參考文獻
第8章股票期權(quán)的定價模型
8. 1股票價格的二叉樹模型
8. 2二叉樹模型期權(quán)定價方法
8. 3Black—Scholes期權(quán)定價模型
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
附錄Black—Scholes期權(quán)定價公式的推導
第9章期權(quán)定價模型的使用
9. 1Black—Scholes模型的使用
9. 2美式期權(quán)
9. 3期權(quán)的套期保值
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第3篇期權(quán)定價理論的應用
第10章股指期貨與期權(quán)
10. 1股指期貨
10. 2股指期貨交易策略
10. 3股指期權(quán)及股指期貨期權(quán)
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻
第11章外匯期貨和期權(quán)
11. 1外匯期貨和遠期合約
11. 2外匯期貨交易策略
11. 3外匯期權(quán)
本章小結(jié)
復習與思考
參考文獻