本書內容主要集中在如下幾個方面：首先，第一章通過對非參數估計簡短的介紹，了解非參數估計技術近年來在微觀計量經濟學發(fā)展中的重要作用，在深刻了解計量經濟學學科發(fā)展基礎上，認識非參數估計方法在計量經濟學發(fā)展中的重要性，特別是對現(xiàn)代微觀計量經濟學發(fā)展的必要性、迫切性和有效性。第二章主要介紹非參數密度估計的理論、方法和基本性質，以及在線性模型未知誤差密度估計中的應用：在許多實際問題中誤差并不一定保證服從正態(tài)分布假設、最小二乘估計的優(yōu)良性遭到質疑時，如何利用非參數密度估計來解決這個問題。第三章主要介紹非參數回歸估計的基本內容，除了介紹非參數回歸函數估計常用到的N-W核估計估計方法及其基本統(tǒng)計性質外，我們還簡要介紹了最近鄰KNN加權核估計、局部多項式回歸估計、樣條光滑估計、Fourier 級數光滑估計和小波（Wavelet）估計。在第四章金融時間序列的非參數估計，給出混合樣本序列非參數密度估計中的一些理論研究結果。最后還介紹了其它金融時間序列分析中的非參數技術，主要集中在目前研究熱點之一的非參數GARCH類模型和非參數 模型上。
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