時(shí)間序列分析的工程應(yīng)用（第二版 上冊(cè)）

再版前言 楊叔子
序言（一） 胡海昌
序言（二） 彭澤民
序言（三） 安鴻志
前言 楊叔子
主要符號(hào)說(shuō)明
第1章 緒論
　1.1 時(shí)間序列·時(shí)間序列分析·系統(tǒng)
　1.2 時(shí)序分析與系統(tǒng)辨識(shí)
　1.3 有關(guān)數(shù)學(xué)知識(shí)
　1.4 時(shí)序分析的發(fā)展
　1.5 本書的內(nèi)容安排
　習(xí)題
第2章 ARMA模型
　2.1 線性回歸模型
　2.2 AR（1）模型
　2.3 ARMA（2，1）模型
　2.4 ARMA（n，m）模型
　習(xí)題
第3章 ARMA模型的時(shí)域特性
　3.1 Green函數(shù)
　3.2 逆函數(shù)
　3.3 自協(xié)方差函數(shù)
　3.4 偏自相關(guān)函數(shù)
　習(xí)題
第4章 ARMA模型的頻域特性
　4.1 頻率特性函數(shù)
　4.2 周期圖分析
　4.3 自譜函數(shù)
　4.4 ARMA譜值估計(jì)的快速算法
　4.5 ARMA譜譜峰的計(jì)算
　4.6 某些譜及其估計(jì)方法
　習(xí)題
第5章 離散模型與連續(xù)模型的轉(zhuǎn)換
　5.1 連續(xù)模型的基本特性
　5.2 一階模型的轉(zhuǎn)換
　5.3 二階模型的轉(zhuǎn)換
　5.4 高階模型的轉(zhuǎn)換
　5.5 用自協(xié)方差函數(shù)在頻域內(nèi)進(jìn)行模型轉(zhuǎn)換
　5.6 用Green函數(shù)進(jìn)行模型轉(zhuǎn)換
　習(xí)題
第6章 ARMA模型的建模（一）
　6.1 數(shù)據(jù)的采集、檢驗(yàn)與預(yù)處理
　6.2 AR模型參數(shù)的直接估計(jì)法
　6.3 AR模型參數(shù)的矩陣遞推估計(jì)法
　6.4 AR模型參數(shù)的參數(shù)遞推估計(jì)法
　6.5 協(xié)方差矩陣加窗計(jì)算的討論
　6.6 AR模型在語(yǔ)音分析與合成中的應(yīng)用
　習(xí)題
第7章 ARMA模型的建模（二）
　7.1 ARMA模型參數(shù)的時(shí)序理論估計(jì)法
　7.2 ARMA模型參數(shù)的優(yōu)化理論估計(jì)法
　7.3 ARMA模型參數(shù)的控制理論估計(jì)法
　7.4 模型的適用性檢驗(yàn)
　7.5 ARMA建模流程
　7.6 模型參數(shù)的實(shí)時(shí)估計(jì)
　習(xí)題
第8章 ARMA模型的最佳預(yù)測(cè)與最佳控制
　8.1 最佳預(yù)測(cè)原理
　8.2 最佳預(yù)測(cè)的計(jì)算
　8.3 最佳預(yù)測(cè)的校正
　8.4 指數(shù)加權(quán)平滑預(yù)測(cè)
　8.5 利用ARMA模型特性加權(quán)的最佳預(yù)測(cè)計(jì)算
　8.6 最佳預(yù)測(cè)的應(yīng)用實(shí)例
　8.7 最佳控制
　8.8 最佳控制的應(yīng)用實(shí)例
　習(xí)題
附錄 數(shù)據(jù)
主要參考文獻(xiàn)