應用時間序列計量經(jīng)濟學

致中國讀者
譯者序
編者簡介
譯者簡介
前言
第1章 基礎工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經(jīng)濟計量方案
1.3 獲取數(shù)據(jù)
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.5 各章概要
第2章 單變量時間序列分析
2.1 時間序列的特征
2.2 平穩(wěn)性和單整隨機過程
2.3 一些常用的時間序列模型
2.4 參數(shù)估計
2.5 模型設定
2.6 模型檢測
2.7 單位根檢驗
2.8 單變量時間序列預測
2.9 實例
2.10 本章總結及展望
第3章 向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計
3.4 模型設定
3.5 模型檢測
3.6 VAR過程和VECM預測
3.7 格蘭杰因果關系分析
3.8 一個實例
3.9 擴展討論
第4章 結構向量自回歸建模和脈沖響應
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應分析
4.4 結構參數(shù)估計
4.5 脈沖響應的統(tǒng)計推理
4.6 預測誤差方差分解
4.7 實例
4.8 結論
第5章 條件異方差
5.1 經(jīng)驗價格過程的典型事實
5.2 單變量GARCH模型
5.3 多變量GARCH模型
第6章 平滑轉換回歸模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模過程
6.4 兩個經(jīng)驗實例
6.5 最后總結
第7章 非參數(shù)時間序列模型
7.1 引言
7.2 局部線性估計
7.3 窗寬和滯后項選擇
7.4 診斷
7.5 條件波動建模
7.6 局部線性季節(jié)模型
7.7 例1：美國平均周工作時間
7.8 例2：XETRA DaX指數(shù)
第8章 JMulTi軟件
8.1 JMulTi介紹
8.2 JMulTi中的數(shù)字、日期和變量
8.3 數(shù)據(jù)集的處理
8.4 選擇、轉換和創(chuàng)建時間序列
8.5 JMulTi中的變量管理
8.6 為計量經(jīng)濟軟件開發(fā)者們提供的注意事項
8.7 結論
參考文獻
符號和縮寫表