初級商品價格的建模和預測：海通期貨

序
英文版序
前言
導論
時間序列展望
新的研究展望
本書的結構設計
第一章 商品價格分析的歷史
面臨的挑戰(zhàn)
結構化市場方法
非結構化方法
有待解決的問題
結論
第一部分 長期價格運動
第二章 趨勢和斷點的鑒別
趨勢和斷點
外生斷點檢驗
內生斷點檢驗
一些實證比較
結論
第三章 商品價格的收斂性
價格鏈接的本質
地域價格區(qū)分
測量收斂性的方法
實證結果
結論
第二部分 中期價格運動
第四章 識別價格周期
時機選擇與頻率
持續(xù)期依賴理論
建模與確認
波動率與持久性
結論
第五章 商業(yè)周期影響
動態(tài)因素分析
價格與公因子
識別公因子
商業(yè)周期與公因子
結論
第三部分 短期價格運動
第六章 商品價格的色彩
分數階積分
噪聲的色彩
價格檢驗的范圍
實證結果
結論
第七章 商品價格的小波變換
小波理論的簡介
小波估計與檢驗
構建天井圖
價格行為的含義
結論
第四部分 價格預測
第八章 噪聲混沌動力學
價格檢驗區(qū)間
數據及實證結果
結論
第九章 結構模型預測
模型定義
單位根和循環(huán)的檢驗
最大似然結果
價格預測
結論
未來展望
關于時間序列分析的補充
超越時間序列分析
附錄 供深入研究的資源
數據
圖書和期刊
軟件
參考文獻
術語表
譯者后記