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內(nèi)容簡介

中小企業(yè)信用風(fēng)險管理的研究是一項復(fù)雜和長期的工程。從2008年著手研究中小企業(yè)信用風(fēng)險管理至今，我國商業(yè)銀行對中小企業(yè)風(fēng)險管理也經(jīng)歷著從粗放管理到精細化管理的轉(zhuǎn)變。精細化管理的重要的前提就是對中小企業(yè)的信用風(fēng)險進行有效的計量。隨著我國商業(yè)銀行對風(fēng)險計量的重視，市面上已經(jīng)有很多書籍從不同的角度介紹風(fēng)險計量模型，《中小企業(yè)貸款定價體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》并不想對現(xiàn)有的模型和理論做簡單的總結(jié)和介紹，旨在結(jié)合現(xiàn)實中實際應(yīng)用的案例和方法，介紹擁有實用價值和應(yīng)用價值的理論和模型?！吨行∑髽I(yè)貸款定價體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》強調(diào)模型和方法的可復(fù)制性和可移植性，依照商業(yè)銀行在中小企業(yè)貸款市場的不同階段，介紹中小企業(yè)風(fēng)險計量模型的初級法、評級模型法和高級計量方法，既可以為有大量數(shù)據(jù)儲備的大型商業(yè)銀行也可以為剛開拓中小企業(yè)市場的小型商業(yè)銀行提供方法的支持和模型的參考。同時，《中小企業(yè)貸款定價體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》還可以作為研究生的教材，理論結(jié)合案例的編寫模式可以讓學(xué)生更容易學(xué)習(xí)和接受。

作者簡介

暫缺《中小企業(yè)貸款定價體系基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》作者簡介

圖書目錄

第一部分導(dǎo)論
第一章中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用
第二節(jié) 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進過程
第二節(jié) 中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級法要求

第二部分中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量模型
第三章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量初級法
第一節(jié) APH層次分析法簡介
第二節(jié) 基于APH層次中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量
第三節(jié) 案例展示
第四章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量評級模型法
第一節(jié) Logistic回歸框架
第二節(jié) Logistic回歸框架下信用評級模型開發(fā)流程
第三節(jié) 內(nèi)部評級模型的應(yīng)用
第四節(jié) 案例展示
第五章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險高級計量模型
第一節(jié) 信用風(fēng)險高級計量模型
第二節(jié) 非參數(shù)方法信用風(fēng)險計量模型
第三節(jié) 案例展示

第三部分中小企業(yè)貸款壓力測試樞架
第六章壓力測試方法論概述
第一節(jié) 壓力測試概述
第二節(jié) 花旗（美國某大型商業(yè)）銀行壓力測試框架
第三節(jié) 構(gòu)建中國商業(yè)銀行有效壓力測試框架的構(gòu)想
第七章壓力測試案例展示
第一節(jié) 基于Logstic和t-Copula的中小企業(yè)貸款壓力測試案例展示
第二節(jié) 基于VAR和馬爾科夫轉(zhuǎn)換的中小企業(yè)貸款壓力測試案例展示
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行零售住房抵押貸款壓力測試實證研究：基于t-Copula和非穩(wěn)定性馬爾科夫鏈的概率分析案例展示

第四部分貸款定價
第八章我國商業(yè)銀行貸款定價
第一節(jié) 傳統(tǒng)貸款定價模型
第二節(jié) RAR0c貸款定價方法
第三節(jié) 經(jīng)濟資本的計量
第四節(jié) 案例展示
參考文獻