基于風險溢價的小企業(yè)貸款定價研究及應用

定　價：￥62.00

作　者：	段翀
出版社：	經濟科學出版社
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標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787514192087	出版時間：	2018-05-01	包裝：
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內容簡介

　　資產定價理論是金融學領域三大支柱之一，貸款定價問題更是商業(yè)銀行的重要決策。貸款定價太高，會造成優(yōu)質客戶資源流失；貸款定價太低，銀行會發(fā)生虧損。小企業(yè)不僅成為國民經濟增長的主要動力，更是緩解就業(yè)壓力、保持社會穩(wěn)定的基礎力量。但由于小企業(yè)資金實力弱、財務信息相對更加不真實等因素，導致長期以來商業(yè)銀行對小企業(yè)貸款缺乏合理定價，這就使得小企業(yè)極難獲取商業(yè)銀行的貸款，融資難、貸款難已成為小企業(yè)發(fā)展的瓶頸。本文對國內外小企業(yè)貸款定價的各種主流方法進行梳理，以風險溢價為切入點，分別從違約風險溢價、基準利率風險溢價、利率期限結構風險溢價三個方面對小企業(yè)貸款構建定價模型，以期對小企業(yè)貸款中面臨的風險進行合理補償，使優(yōu)質小企業(yè)獲得發(fā)展所必需的資金支持，從而緩解小企業(yè)發(fā)展資金匱乏的現狀。

作者簡介

　　段翀，1981年出生，內蒙古呼和浩特市人，本科畢業(yè)于內蒙古師范大學數學系，碩士畢業(yè)于內蒙古大學數學系，博士畢業(yè)于大連理工大學管理與經濟學部，管理科學與工程（金融工程專業(yè)）博士。主要研究領域為金融數學與金融工程，復雜系統(tǒng)評價、數據建模；研究方向為中小企業(yè)的信用評級，貸款定價等。近年來，主持內蒙古自然科學基金面上項目（2017MS0709）；參與完成中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會一銀行業(yè)信息科技風險管理課題，大連銀行總行小企業(yè)信用風險評價與貸款定價研究（2012—01）等信用風險管理類課題多項。發(fā)表科研論文10余篇，其中，在《管理科學學報》等EI、CSSCI、CSCD檢索論文6篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 科學問題的提出
1．1．1 基于風險溢價的小企業(yè)貸款定價的含義
1．1．2 為什么小企業(yè)貸款的風險溢價測算很重要
1．1．3 為什么小企業(yè)貸款定價很重要
1．2 選題的背景及意義
1．2．1 選題的背景
1．2．2 選題的意義
1．3 國內外相關研究現狀
1．3．1 國內外違約概率測算方法的研究現狀
1．3．2 國內外企業(yè)信用風險評價指標體系的研究現狀
1．3．3 國內外貸款定價模型的研究現狀
1．3．4 國內外相關研究小結
1．4 研究內容和研究方法
1．4．1 研究內容
1．4．2 篇章結構
1．4．3 研究方法
1．4．4 技術路線
1．5 論文的創(chuàng)新點
第2章基于KS檢驗-邏輯回歸分析的小企業(yè)違約概率測算模型
2．1 小企業(yè)違約概率測算模型的構建原理
2．1．1 小企業(yè)違約概率測算的重要性
2．1．2 小企業(yè)違約概率測算的難點
2．1．3 突破難點的思路
2．1．4 小企業(yè)違約事件的產生機理
2．1．5 影響小企業(yè)違約的重要因素
2．1．6 基于K-S檢驗與偏相關分析的違約概率測算指標篩選原理
2．1．7 小企業(yè)違約概率測算原理
2．2 小企業(yè)違約概率測算模型的構建方法
2．2．1 指標的海選及初篩
2．2．2 指標數據的標準化
2．2．3 基于K-S檢驗的次指標篩選
2．2．4 基于偏相關分析的第二次指標篩選
2．2．5 違約概率測算模型的建立
2．2．6 違約概率測算模型的合理性與有效性檢驗
2．2．7 本章模型與現有研究的區(qū)別及特色
2．3 小企業(yè)違約概率測算模型構建的案例研究
2．3．1 案例背景分析
2．3．2 指標的海選與初篩
2．3．3 樣本的選取與數據來源
2．3．4 指標標準化
2．3．5 違約顯著區(qū)分的次篩選結果
2．3．6 冗余信息剔除的第二次篩選結果
2．3．7 違約概率測算模型的確定
2．3．8 模型的合理性與有效性檢驗
2．3．9 結果分析
2．4 本章小結
2．4．1 主要工作
2．4．2 主要結論
2．4．3 主要特色
第3章基于基準利率風險溢價的小企業(yè)貸款定價模型
3．1 基于基準利率風險溢價的貸款定價模型構建原理
3．1．1 基準利率風險溢價測算的重要性
3．1．2 問題的難點
3．1．3 突破難點的思路
3．1．4 基準利率風險溢價測算原理
3．1．5 違約風險溢價測算原理
3．1．6 小企業(yè)貸款定價原理
3．2 基于基準利率風險溢價的貸款定價模型的構建方法
3．2．1 基準利率風險溢價的確定方法
3．2．2 違約風險溢價的確定方法
3．2．3 貸款定價模型的建立
3．2．4 本章定價模型與現有研究的區(qū)別與特色
3．3 定價模型的案例分析
3．3．1 背景分析
3．3．2 基本數據
3．3．3 基準利率風險溢價的計算
3．3．4 違約風險溢價的計算
3．3．5 貸款利率的計算
3．3．6 結果分析
3．4 本章小結
3．4．1 主要工作
3．4．2 主要結論
3．4．3 主要特色
第4章基于利率期限結構風險溢價的小企業(yè)貸款定價模型
4．1 基于利率期限結構風險溢價的貸款定價模型構建原理
4．1．1 利率期限結構風險溢價測算的重要性
4．1．2 現有三次樣條的利率期限結構模型
4．1．3 現有三次樣條利率期限結構模型的共同問題
4．1．4 利率期限結構擬合原理
4．1．5 基于利率期限結構風險溢價的貸款定價原理
4．2 基于利率期限結構風險溢價的貸款定價模型的構建方法
4．2．1 國債利率期限結構的確定方法
4．2．2 利率期限結構風險溢價的測算方法
4．2．3 違約風險溢價與基準利率風險溢價的測算方法
4．2．4 貸款定價模型的建立
4．2．5 本章定價模型與現有研究的區(qū)別與特色
4．3 定價模型的案例分析
4．3．1 背景分析
4．3．2 基本數據
4．3．3 國債利率期限結構的確定
4．3．4 利率期限結構風險溢價的計算
4．3．5 基準利率風險溢價的計算
4．3．6 違約風險溢價的計算
4．3．7 貸款利率的計算
4．3．8 結果分析
4．4 本章小結
4．4．1 主要工作
4．4．2 主要結論
4．4．3 主要特色
第5章結論與展望
5．1 本書的主要工作
5．2 本書的主要結論
5．2．1 基于KS檢驗一邏輯回歸分析的違約概率測算模型的主要結論
5．2．2 基于基準利率風險溢價的貸款定價模型的主要結論
5．2．3 基于利率期限結構風險溢價的貸款定價模型的主要結論
5．3 本書的創(chuàng)新與特色
5．3．1 本書的創(chuàng)新
5．3．2 本書的特色
5．4 展望
參考文獻