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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　究竟什么才是量化投資呢？對(duì)金融市場(chǎng)行為設(shè)置合理和可度量的假設(shè)，從而對(duì)預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)在可接受的置信度下做出投資決策。投資決策過(guò)程獨(dú)立于觀點(diǎn)和情緒（影響個(gè)人投資者的重要因素），以及可被任何人在任何時(shí)間下復(fù)制（影響基金的重要因素）當(dāng)有了一組好策略之后，量化投資可以讓投資者只需在特定的、事先計(jì)劃好的時(shí)點(diǎn)里才參與市場(chǎng)交易?？赡苊恐芑蛎吭虏沤灰滓淮危挥迷俑檲D表和新聞了。它將去除掉絕大多數(shù)的懷疑和情緒，而堅(jiān)持以長(zhǎng)期的視角和合理資金管理的紀(jì)律。本書(shū)將告訴你如何來(lái)實(shí)現(xiàn)這些。

作者簡(jiǎn)介

　　弗雷德·皮阿德在投身金融市場(chǎng)的之前，在軟件行業(yè)、信息系統(tǒng)咨詢(xún)和營(yíng)銷(xiāo)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。作為軟件架構(gòu)師，他知道長(zhǎng)期工作的事情是簡(jiǎn)單的。作為顧問(wèn)，他熟知各領(lǐng)域的實(shí)體經(jīng)濟(jì)：能源、銀行、保健、制造和公共管理。他從營(yíng)銷(xiāo)中學(xué)到，人類(lèi)群體的行為有時(shí)可以被模仿，但從未預(yù)測(cè)。進(jìn)入金融領(lǐng)域之后，他把他以前工作中學(xué)到的東西在投資中付諸實(shí)踐，建立了自己的方法策略。 .

圖書(shū)目錄

免責(zé)申明
關(guān)于作者
前言
致謝
簡(jiǎn)介
一章方法論
關(guān)注簡(jiǎn)單的基本原則
1、擇時(shí)
2、動(dòng)量
3、季節(jié)性
4、價(jià)值
評(píng)估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提諾比率
凱利準(zhǔn)則
不足之處
如何解釋這些標(biāo)準(zhǔn)？
回撤的代價(jià)
彌補(bǔ)損失所需的盈利
彌補(bǔ)額外1%回撤所需的額外盈利
工具和要求
數(shù)據(jù)資源
模擬軟件
常用假設(shè)、用語(yǔ)和表述
策略定義
本章小結(jié)
二章擇時(shí)
標(biāo)普500擇時(shí)
策略示例
更長(zhǎng)的期限
多指數(shù)擇時(shí)
由5個(gè)美股指數(shù)組成的組合
行業(yè)組合擇時(shí)
全球資產(chǎn)組合擇時(shí)
個(gè)股擇時(shí)
結(jié)論
本章小結(jié)
三章動(dòng)量

四章季節(jié)性模式

五章策略組合

六章基本面量化模型

七章策略設(shè)計(jì)

附錄
附錄1：1950年以來(lái)的夏季和冬季收益率
附錄2：一種新的量化指標(biāo)
附錄3：參考書(shū)目和資源
參考書(shū)目
在線資源
附錄4：支持