奇異及組合奇異期權定價研究：模型架構與推導

緒論

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11研究背景

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12早期的期權定價理論

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13BlackScholes期權定價理論

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14期權定價理論研究的現(xiàn)狀

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15期權定價理論研究的重要意義

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16本書的主要工作

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2基于CEV擴散過程的領子期權定價研究

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21引言

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22CEV擴散過程

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23領子期權定價公式推導

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24本章小結

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3雙重障礙期權定價研究

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31引言

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32吸收障礙隨機移動的反射原理

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33雙重障礙期權價格確定

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34本章小結

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4回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究

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41引言

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42CEV模型的三叉結合樹近似

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43回溯期權定價研究

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44本章小結

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5服從CEV過程的算術亞式期權定價研究

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51引言

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52服從CEV過程的亞式期權定價模型

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53運用三項樹方法對CEV過程下亞式期權定價

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54算例分析

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55本章小結

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6多階研發(fā)波動率估計的復合期權定價研究

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61引言

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62研發(fā)投資中復合期權

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63案例分析

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64本章小結

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7跳分形過程下支付紅利美式看漲期權的復合期權定價研究

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71引言

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72股票價格行為與復合期權定價

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73支付紅利美式看漲期權的定價

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74本章小結

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8模糊實物期權定價研究

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81實物期權的概率性估值

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82模糊數(shù)的期望值和方差

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83模糊實物期權定價的混合方法

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84歐洲某電信公司戰(zhàn)略投資分析

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85本章小結

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9聚類實物期權定價研究

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91保險期權定價研究

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92企業(yè)并購期權定價研究

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93技術管理型人力資本灰色期權定價研究

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94新技術項目基于貝葉斯期權定價研究

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95本章小結

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10服從跳分形過程的亞式冪期權定價研究

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101引言

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102估值模型

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103幾何平均亞式冪期權解析定價公式

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104算術平均亞式冪期權模擬價格

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105本章小結

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11虹式亞洲期權定價研究

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111引言

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112虹式幾何平均亞洲期權解析解

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113虹式算術平均亞洲期權的模擬定值

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114廣義擇好冪期權定價

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115本章小結

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12跳分形過程下美式交換期權的延展期權定價研究

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121引言

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122跳分形過程經濟模型框架

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123延展期權定價公式推導

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124美式交換期權近似定價

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125數(shù)值模擬

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126本章小結

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13結論

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參考文獻

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以第一作者在國內外核心期刊發(fā)表的學術論文

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