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內(nèi)容簡介

　　本書作者艾倫·揚(yáng)·貝爾德作為一家期貨期權(quán)交易所的專業(yè)期權(quán)做市商，將自己的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)提煉，撰寫了本書。本書內(nèi)容豐富全面，介紹了期權(quán)做市的基本定義和理論，提出期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量問題，探討了各種基本的期權(quán)交易策略和單月期權(quán)交易的各種風(fēng)險(xiǎn)，并闡述了合成做市、日歷價(jià)差、非合成做市等交易策略及其風(fēng)險(xiǎn)。對于銀行和證券公司的交易商、期權(quán)交易所及場外市場的交易會員，本書都是一本不錯(cuò)的參考書籍。

作者簡介

　　艾倫·揚(yáng)·貝爾德是一家期貨期權(quán)交易所的專業(yè)期權(quán)做市商。上海期貨交易所是受中國證券監(jiān)督管理委員會集中統(tǒng)一監(jiān)管的期貨交易所，宗旨是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，上期所組織經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的期貨交易，目前已上市銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、原油、燃料油、石油瀝青、天然橡膠、紙漿、20號膠、不銹鋼、低硫燃料油19個(gè)期貨品種以及銅、天然橡膠、黃金3個(gè)期權(quán)合約。

圖書目錄

第一章期權(quán)做市經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 第二章　期權(quán) 8
第一節(jié)　什么是期權(quán)? 8
第二節(jié)　期權(quán)公允價(jià)值 12
第三節(jié)　期權(quán)定價(jià)模型 17
第四節(jié)　波動率 24
第五節(jié)　金融和期貨期權(quán) 31

第三章　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的初步介紹 36
第一節(jié)　 Delta (Δ) 風(fēng)險(xiǎn) 37
第二節(jié)　 Gamma (Г) 和 Lambda (Λ) 風(fēng)險(xiǎn) 40
第三節(jié)　 Theta (θ) 風(fēng)險(xiǎn) 42
第四節(jié)　 Kappa (K) / Vega 風(fēng)險(xiǎn) 43
第五節(jié)　 Rho (P) 風(fēng)險(xiǎn) 45
第六節(jié)　偏度風(fēng)險(xiǎn) 47
第七節(jié)　跨期價(jià)差風(fēng)險(xiǎn) 49
第八節(jié)　市場外風(fēng)險(xiǎn) 50

第四章　期權(quán)持倉基本組合 52
第一節(jié)　持倉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 57
第二節(jié)　有限和無限風(fēng)險(xiǎn)分析 60
第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)估算 66
附件　持倉風(fēng)險(xiǎn)介紹———特定單月持倉 69

第五章　合成期權(quán)做市 84
第一節(jié)　簡介 84
第二節(jié)　轉(zhuǎn)換套利和反轉(zhuǎn)套利 86
第三節(jié)　利率對合成交易的影響 94
第四節(jié)　盒式套利 97
第五節(jié)　 “大頭針” 風(fēng)險(xiǎn) 99
第六節(jié)　無效市場風(fēng)險(xiǎn) 102

第六章　日歷價(jià)差組合風(fēng)險(xiǎn) 105
第一節(jié)　介紹 105
第二節(jié)　時(shí)間 Delta (Δ) 風(fēng)險(xiǎn) 107
第三節(jié)　時(shí)間 Kappa/ Vega 風(fēng)險(xiǎn) 109
第四節(jié)　有限與無限日歷風(fēng)險(xiǎn) 112
第五節(jié)　時(shí)間蝶式套利 114

第七章　做市策略 117
第一節(jié)　簡介 117
第二節(jié)　 Delta (Δ) 中性 119
第三節(jié)　核心策略 123
第四節(jié)　跨期價(jià)差 128
第五節(jié)　經(jīng)紀(jì)商訂單流和持倉量分析 132
第六節(jié)　交易圍墻式策略 138
第七節(jié)　高波動率時(shí)的交易策略 142
第八節(jié)　到期日風(fēng)險(xiǎn) 148

第八章　做市技巧 153
第一節(jié)　介紹 153
第二節(jié)　價(jià)差做市 155
第三節(jié)　時(shí)間價(jià)差做市 160
第四節(jié)　持倉 Delta 調(diào)整 164
第五節(jié)　 Gamma 交易 167
第六節(jié)　 Theta/ Kappa/ Vega 值的調(diào)整 171
第七節(jié)　監(jiān)測隱含波動率 174
第八節(jié)　檢測偏度風(fēng)險(xiǎn) 176
第九節(jié)　追蹤交易結(jié)果 182
第十節(jié)　常見錯(cuò)誤 185

第九章　場內(nèi)觀察 190

參考文獻(xiàn) 192
后記 196