商業(yè)銀行流動性風險管理：國際經驗與中國實踐

第1 章　 緒論 1
　 1. 1　 研究背景及意義 1
　 　 1. 1. 1　 研究背景 1
　 　 1. 1. 2　 研究目標 4
　 　 1. 1. 3　 研究意義 5
　 1. 2　 研究內容與方法 6
　 　 1. 2. 1　 研究內容 6
　 　 1. 2. 2　 研究方法 8
　 1. 3　 本研究的主要特色 8

第2 章　 理論基礎 10
　 2. 1　 商業(yè)銀行流動性風險的內涵 10
　 　 2. 1. 1　 流動性的分類與定義 10
　 　 2. 1. 2　 商業(yè)銀行流動性風險的概念 13
　 　 2. 1. 3　 商業(yè)銀行流動性風險的產生根源 17
　 2. 2　 商業(yè)銀行流動性風險管理方法 21
　 　 2. 2. 1　 商業(yè)銀行流動性風險度量方法 21
　 　 2. 2. 2　 商業(yè)銀行流動性資產規(guī)劃方法 25
　 　 2. 2. 3　 商業(yè)銀行流動性壓力測試方法 27
　 2. 3　 商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管改革的影響 30

第3 章　 巴塞爾委員會的流動性風險監(jiān)管改革 33
　 3. 1　 國際流動性風險監(jiān)管框架的改革歷程 33
　 　 3. 1. 1　 金融市場變化給危機前流動性風險監(jiān)管帶來挑戰(zhàn) 33
　 　 3. 1. 2　 危機前建立全球統一的流動性風險監(jiān)管規(guī)則面臨阻力 35
　 　 3. 1. 3　 金融危機快速推動了全球流動性風險監(jiān)管的變革 36
　 3. 2　 巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監(jiān)管的框架體系 38
　 　 3. 2. 1　 流動性風險監(jiān)管原則的確立 38
　 　 3. 2. 2　 流動性風險監(jiān)管框架的核心內容 39
　 　 3. 2. 3　 全球銀行業(yè)流動性風險指標達標情況 45
　 　 3. 2. 4　 流動性風險的信息披露監(jiān)管要求 50
　 3. 3　 巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監(jiān)管框架的評價 54

第4 章　 國際銀行業(yè)的流動性風險監(jiān)管實踐 57
　 4. 1　 美國銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管實踐 57
　 　 4. 1. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實施進展 57
　 　 4. 1. 2　 其他流動性風險監(jiān)管工具 63
　 4. 2　 歐盟銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管實踐 67
　 　 4. 2. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實施進展 67
　 　 4. 2. 2　 其他流動性風險監(jiān)管工具 73
　 4. 3　 新加坡銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管實踐 74
　 　 4. 3. 1　 LCR 規(guī)則與 NSFR 規(guī)則的實施進展 74
　 　 4. 3. 2　 其他流動性風險監(jiān)管工具 79
　 4. 4　 國際銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管的評價 81

第5 章　 國際大型銀行的流動性風險管理實踐 84
　 5. 1　 國際大型銀行流動性管理模式 84
　 　 5. 1. 1　 融資與流動性管理 85
　 　 5. 1. 2　 流動性管理的實踐模式 86
　 5. 2　 代表性銀行流動性風險管理實踐 88
　5. 2. 1　 匯豐集團流動性風險管理實踐 88
　 　 5. 2. 2　 摩根大通流動性風險管理實踐 92
　 　 5. 2. 3　 富國銀行流動性風險管理實踐 95
　 　 5. 2. 4　 花旗集團流動性風險管理實踐 98
　 5. 3　 國際大型銀行流動性風險管理的評價 102

第6 章　 中國銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管改革實踐 105
　 6. 1　 危機前中國銀行業(yè)的流動性風險指標監(jiān)管 105
　 6. 2　 危機后中國銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管的改革 107
　 　 6. 2. 1　 流動性風險監(jiān)管改革文件陸續(xù)推出 107
　 　 6. 2. 2　 現行的流動性風險總體監(jiān)管框架 109
　 　 6. 2. 3　 流動性風險信息披露框架及實施 116
　 　 6. 2. 4　 中國流動性風險監(jiān)管框架的評價 121
　 6. 3　 中國銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管改革的影響 123

第7 章　 中國銀行業(yè)流動性風險管理分析 127
　 7. 1　 中國銀行業(yè)流動性風險的總體表現 127
　 　 7. 1. 1　 2013 年 “流動性緊張” 事件及啟示 127
　 　 7. 1. 2　 2019 年 “ × ×銀行接管” 事件及啟示 129
　 　 7. 1. 3　 中國銀行業(yè)流動性風險總體評價 132
　 7. 2　 中國代表性商業(yè)銀行流動性風險管理的現狀 134
　 　 7. 2. 1　 國有大型商業(yè)銀行流動性風險的管理 134
　 　 7. 2. 2　 代表性股份制銀行流動性風險的管理 142
　 　 7. 2. 3　 代表性地方性銀行流動性風險的管理 146
　 7. 3　 中國代表性商業(yè)銀行流動性風險管理的特征分析 151
　 　 7. 3. 1　 國有大型銀行: 平復市場流動性波動的重要力量 152
　 　 7. 3. 2　 股份制銀行: 更加注重流動性與盈利性的權衡 154
　 　 7. 3. 3　 地方性銀行: 流動性風險管理水平提升空間較大 155

第8 章　中國銀行業(yè)流動性風險管理的潛在挑戰(zhàn) 158
　 8. 1　 中國銀行業(yè)的業(yè)務轉型趨勢 158
　 8. 2　 同業(yè)業(yè)務創(chuàng)新加劇商業(yè)銀行的期限錯配 160
　 　 8. 2. 1　 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的概述 160
　 　 8. 2. 2　 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的主要變化 163
　 　 8. 2. 3　 同業(yè)業(yè)務創(chuàng)新對銀行期限錯配的潛在影響 166
　 8. 3　 存款競爭加劇沖擊商業(yè)銀行資金來源穩(wěn)定性 167
　 　 8. 3. 1　 商業(yè)銀行 “存款荒” 的主要表現 167
　 　 8. 3. 2　 商業(yè)銀行 “存款荒” 的原因分析 170
　 　 8. 3. 3　 存款競爭加劇對銀行資金來源的潛在影響 172
　 8. 4　 宏觀經濟下行增加商業(yè)銀行的信用風險暴露 174
　 　 8. 4. 1　 商業(yè)銀行親經濟周期特征的表現 174
　 　 8. 4. 2　 宏觀經濟下行對銀行信用風險的潛在影響 176
　 8. 5　 利率市場化進程加速影響銀行經營的穩(wěn)健性 179
　 　 8. 5. 1　 利率市場化改革進程加速推進 179
　 　 8. 5. 2　 利率市場化對銀行風險管理的潛在影響 181

第9 章　 商業(yè)銀行流動性風險管理工具的運用 186
　 9. 1　 流動性風險管理的流程和內容 186
　 　 9. 1. 1　 流動性風險管理的目標和流程 186
　 　 9. 1. 2　 流動性風險管理的主要內容 187
　 9. 2　 流動性風險管理的治理架構 189
　 9. 3　 流動性風險偏好、 策略、 政策和程序 191
　 　 9. 3. 1　 流動性風險管理偏好 191
　 　 9. 3. 2　 流動性風險策略、 政策和程序 193
　 9. 4　 流動性風險管理工具的運用 194
　 　 9. 4. 1　 現金流管理 194
　 　 9. 4. 2　 日間流動性管理 196
　 　 9. 4. 3　 流動性風險限額管理 201
　 　 9. 4. 4　 流動性風險壓力測試 204
　 　 9. 4. 5　 流動性應急計劃 209
　 　 9. 4. 6　 其他管理工具 212

第10 章　 總結與政策建議 216
　 10. 1　 本書總結 216
　 10. 2　 政策建議 217
　 　 10. 2. 1　 實施多元化的融資戰(zhàn)略 217
　 　 10. 2. 2　 強化流動性風險壓力測試 220
　 　 10. 2. 3　 完善流動性風險管理體系 221
　 　 10. 2. 4　 適時動態(tài)調整資產負債結構 223
　 　 10. 2. 5　 完善應對中小型銀行風險的機制 226

參考文獻 229
后記 244