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內容簡介

　　全書講述風控策略的分析與挖掘，主要內容包括3部分：1，風控策略定義、策略全生命周期管理、策略分析方法論等；2，結合貸前、貸中、貸后、反欺詐各個場景要實現的金融風控目標，進行風控策略分析和挖掘實踐；3，風控策略涉及的系統(tǒng)以及系統(tǒng)實現等，通過系統(tǒng)建設實現風控策略的提質增效。全書提供了完整的Python代碼。本書適合金融從業(yè)人員、金融專業(yè)的師生閱讀，也可以供對金融感興趣的人員、從事策略分析工作的人員閱讀。

作者簡介

　　馮占鵬，資深互聯(lián)網金融風控從業(yè)人員，風控策略專家，具有多年零售信貸和小微信貸風控經歷，曾參與和主導了貸前、貸中風控策略標準化、模塊化、流程化建設，貸中客戶風險管理體系0-1搭建，反欺詐貸前和貸中風控策略開發(fā)，反欺詐社交網絡模型0-1搭建等，積累了豐富的經驗。姚志勇，南開大學統(tǒng)計/企業(yè)管理雙碩士，資深金融風控專家。2005年起，先后就職于交通銀行、美國eBay、中國平安等公司，擁有豐富的模型算法和策略開發(fā)經驗。2010年出版《SAS編程與數據挖掘商業(yè)案例》，暢銷至今。2015年進軍互聯(lián)網金融行業(yè)，對量化策略和模型有一整套開發(fā)和實戰(zhàn)經驗，并成功應用于業(yè)務實踐。

圖書目錄

第1章風控策略與風控場景概述 / １
１.１風控策略的定義 / １
１.２策略和模型的區(qū)別與聯(lián)系 / ２
１.３策略全生命周期管理 / ３
１.３.１策略開發(fā) / ３
１.３.２策略部署 / ５
１.３.３策略監(jiān)控 / ５
１.３.４策略調優(yōu) / ５
１.３.５如何做好策略全生命周期管理 / ６
１.４貸前、貸中、貸后的劃分及對應的風控場景 / ７
１.４.１貸前、貸中、貸后的劃分 / ７
１.４.２貸前風控場景簡介 / ８
１.４.３貸中風控場景簡介 / １０
１.４.４貸后風控場景簡介 / １２
１.５本章小結 / １３
第2章風控策略開發(fā) / １４
２.１策略類型劃分 / １４
２.２單維度策略開發(fā) / １６
２.２.１變量描述性統(tǒng)計分析和篩選 / １７
２.２.２變量分箱 / １９
２.２.３規(guī)則測算效果分析和篩選 / ２４
２.２.４規(guī)則泛化效果分析和篩選 / ２６
２.２.５待上線規(guī)則集合并泛化 / ３０
２.２.６基于Ｐｙｔｈｏｎ自動生成標準化分析結果文檔 / ３０
２.２.７案例實踐: 授信審批場景單維度策略開發(fā) / ３６
２.３決策樹 / ４８
２.３.１決策樹原理 / ４８
２.３.２決策樹生成 / ４９
２.３.３基于Ｐｙｔｈｏｎ生成決策樹 / ５１
２.３.４基于Ｐｙｔｈｏｎ進行決策樹規(guī)則自動抽取和解析 / ５８
２.４基于ＣＡＲＴ模型進行多維度策略開發(fā) / ６１
２.４.１構建多維度策略變量池 / ６１
２.４.２利用組合加隨機數的方式批量生成決策樹并進行規(guī)則抽取和解析 / ６２
２.４.３規(guī)則測算效果分析和篩選 / ６３
２.４.４規(guī)則泛化效果分析和篩選 / ６３
２.４.５待上線規(guī)則集合并泛化 / ６４
２.４.６案例實踐: 授信審批場景多維度策略開發(fā) / ６４
２.５策略自動化開發(fā)系統(tǒng) / ８８
２.６策略評審 / ８８
２.６.１策略評審流程 / ８８
２.６.２檔案管理 / ８９
２.６.３案例實踐: 策略評審文檔設計和撰寫 / ８９
２.７本章小結 / ９１
第3章風控策略部署 / ９２
３.１策略部署流程 / ９２
３.２提交策略部署需求 / ９２
３.２.１策略部署輪次設計 / ９３
３.２.２標準化規(guī)則編碼設計 / ９４
３.３策略部署 / ９６
３.３.１決策引擎系統(tǒng)簡介 / ９６
３.３.２基于決策引擎進行策略部署 / ９６
３.４策略部署結果驗證 / ９７
３.４.１測試驗證 / ９８
３.４.２回溯比對 / ９８
３.５案例實踐: 策略部署文檔設計和撰寫 / ９８
３.６本章小結 / １００
第4章風控策略監(jiān)控及調優(yōu) / １０１
４.１基于策略監(jiān)控報表進行策略監(jiān)控和調優(yōu) / １０１
４.１.１策略微觀監(jiān)控和調優(yōu) / １０１
４.１.２案例實踐: 單維度策略效能監(jiān)控和調優(yōu) / １０５
４.１.３策略宏觀監(jiān)控和調優(yōu) / １０６
４.１.４案例實踐: 基于Ｖｉｎｔａｇｅ報表預測年化損失率 / １１２
４.２ＡＢ測試和隨機測試在策略監(jiān)控和調優(yōu)中的應用 / １１６
４.２.１ＡＢ測試 / １１７
４.２.２ＡＢ測試應用舉例 / １１７
４.２.３隨機測試 / １１９
４.２.４隨機測試應用舉例 / １１９
４.３基于ＳｗａｐＳｅｔ分析新舊策略更替的影響 / １２１
４.３.１ＳｗａｐＳｅｔ簡介 / １２１
４.３.２基于ＳｗａｐＳｅｔ評估新舊策略效能 / １２２
４.３.３Ｓｗａｐｉｎ客群分析指標的近似估計 / １２３
４.４本章小結 / １２３
第5章貸前風控策略 / １２４
５.１貸前風控目標 / １２４
５.２貸前風控數據源 / １２５
５.２.１客戶貸款時提供的數據 / １２５
５.２.２金融機構自身擁有的數據 / １２６
５.２.３征信數據 / １２７
５.２.４第三方數據 / １２９
５.３貸前風控模型體系和模型在策略中的應用 / １３１
５.３.１信用模型體系和模型在策略中的應用 / １３３
５.３.２反欺詐模型體系和模型在策略中的應用 / １３６
５.３.３如何在貸中應用貸前模型 / １３７
５.４貸前策略審批流程和統(tǒng)一額度管理 / １３８
５.４.１貸前策略審批流程 / １３８
５.４.２統(tǒng)一額度管理 / １３９
５.５預授信策略 / １４０
５.６授信審批策略 / １４０
５.６.１授信審批策略決策流 / １４１
５.６.２授信審批策略類型 / １４４
５.６.３授信審批策略的開發(fā)、部署、監(jiān)控和調優(yōu) / １４４
５.７定額策略 / １４５
５.７.１定額策略的開發(fā)、部署、監(jiān)控和調優(yōu) / １４５
５.７.２案例實踐: 基于客戶風險評級的定額策略 / １４６
５.７.３案例實踐: 基于收入和負債的定額策略 / １４８
５.８定價策略 / １５０
５.８.１定價策略的開發(fā)、部署、監(jiān)控和調優(yōu) / １５０
５.８.２案例實踐: 實現利潤化的定價策略 / １５２
５.９人工審核策略 / １５４
５.１０本章小結 / １５５
第6章貸中風控策略與客戶運營體系 / １５６
６.１貸中風控目標 / １５６
６.２貸中風控數據源 / １５７
６.３貸中模型體系和模型在策略中的應用 / １５８
６.３.１信用模型體系和模型在策略中的應用 / １５９
６.３.２反欺詐模型體系和模型在策略中的應用 / １５９
６.３.３運營模型體系和模型