風(fēng)險(xiǎn)量化管理：金融風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)手冊

第1篇管理風(fēng)險(xiǎn)
1風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)測度  2
1.1風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)測度的比較  3
1.2重新定義和聚焦風(fēng)險(xiǎn)管理  4
1.3量化測度和通用框架  4
1.4系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)  8
2風(fēng)險(xiǎn)、不確定性、概率和運(yùn)氣  10
2.1什么是風(fēng)險(xiǎn)  10
2.2風(fēng)險(xiǎn)測度  13
2.3隨機(jī)性和確定性錯(cuò)覺  14
2.4概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)  25
2.5過度自信的詛咒  39
2.6運(yùn)氣  40
3風(fēng)險(xiǎn)管理  42
3.1人員管理  43
3.2基礎(chǔ)管理——流程、技術(shù)和數(shù)據(jù)  45
3.3經(jīng)營活動(dòng)  46
3.4組織結(jié)構(gòu)  52
3.5監(jiān)管問題概述  56
3.6意外狀況管理  57
3.7結(jié)論  61
4金融風(fēng)險(xiǎn)大事記  63
4.1系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)  64
4.2非系統(tǒng)性的金融事件  64
4.3系統(tǒng)性的金融事件  82
4.4結(jié)論  84
5風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)應(yīng)用  85
5.1簡潔、近似答案的價(jià)值  86
5.2波動(dòng)率和VaR  86
5.3事件  93
5.4計(jì)算波動(dòng)率和VaR  95
5.5波動(dòng)率和VaR的總結(jié)  98
5.6資產(chǎn)組合工具  99
5.7結(jié)論  104
6量化技術(shù)的用途和局限性  105

第2篇度量風(fēng)險(xiǎn)
7量化風(fēng)險(xiǎn)測度簡介  110
7.1項(xiàng)目實(shí)施  111
7.2金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)類型  112
7.3總結(jié)  116
8風(fēng)險(xiǎn)及其度量：波動(dòng)率和VaR  118
8.1風(fēng)險(xiǎn)及其度量  118
8.2關(guān)于定量風(fēng)險(xiǎn)度量方法的評(píng)價(jià)  127
8.3估計(jì)損益分布的方法  130
8.4事件的技術(shù)手段和工具  142
8.5估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素分布  153
8.6不確定性和隨機(jī)性：確定性幻覺  159
8.7總結(jié)  160
附錄8.1VaR的小樣本分布和標(biāo)準(zhǔn)誤差  161
附錄8.2二階導(dǎo)和參數(shù)法  165
9波動(dòng)率和VaR的應(yīng)用  169
9.1簡單投資組合  169
9.2計(jì)算盈虧分布  170
9.3描述性統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化和加總  179
9.4尾部風(fēng)險(xiǎn)或事件  182
9.5結(jié)論  194
附錄用二階導(dǎo)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)  194
10證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告  197
10.1波動(dòng)率、三角形加法和風(fēng)險(xiǎn)降低   198
10.2風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)   201
10.3對(duì)沖  207
10.4復(fù)制投資組合   212
10.5主成分法和風(fēng)險(xiǎn)整合   215
10.6風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告  222
10.7結(jié)論  233
附錄10.1邊際貢獻(xiàn)和波動(dòng)率的各種公式   233
附錄10.2復(fù)制組合的程序   237
附錄10.3主成分法概述  239
11信用風(fēng)險(xiǎn)  243
11.1引言  243
11.2信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)  245
11.3程式化信用風(fēng)險(xiǎn)模型  247
11.4信用風(fēng)險(xiǎn)模型的分類  263
11.5靜態(tài)結(jié)構(gòu)模型  264
11.6靜態(tài)簡化形式模型——CREDITRISK  276
11.7靜態(tài)模型——臨界值及混合框架  284
11.8精算與等價(jià)鞅（風(fēng)險(xiǎn)—中性）定價(jià)  294
11.9動(dòng)態(tài)簡化形式模型  298
11.10結(jié)論  303
附錄概率分布  307
12流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)  310
12.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——資產(chǎn)與資金的流動(dòng)性  310
12.2資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  312
12.3資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  320
12.4操作風(fēng)險(xiǎn)  331
12.5總結(jié)  340

13總結(jié)  341

關(guān)于配套網(wǎng)站  343
參考文獻(xiàn)  344
關(guān)于作者  350
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