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內(nèi)容簡介

　　時(shí)間序列預(yù)測經(jīng)歷了從點(diǎn)預(yù)測到區(qū)間預(yù)測，然后再到分布預(yù)測的演進(jìn)模式。分布預(yù)測能更加全面刻畫不確定性，已成為當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要研究課題。本研究提出了將模型不確定性、評(píng)價(jià)不確定性和信息不確定性與收益率分布預(yù)測融合的系統(tǒng)建模方法，既考慮模型的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，又分析其經(jīng)濟(jì)意義，借助合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，遵循模型比較的思路，探索模型的改進(jìn)方向及影響因素的預(yù)測效應(yīng)。作為一個(gè)應(yīng)用，本研究考察了金融市場收益率分布預(yù)測的模型構(gòu)建與評(píng)價(jià)。

作者簡介

　　姚燕云，女，副教授，碩士生導(dǎo)師，畢業(yè)于浙江工商大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院金融與信息學(xué)院副教授。長期從事金融計(jì)量學(xué)和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的科研與教學(xué)工作，曾在SSCI期刊、EI期刊、CSSCI期刊等國內(nèi)外期刊發(fā)表論文十余篇，主持或參與國家及省部級(jí)項(xiàng)目十余項(xiàng)。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路與方法
1.4 色與創(chuàng)新
第2章研究綜述
2.1 收益率分布預(yù)測的模型構(gòu)建
2.2 分布預(yù)測的統(tǒng)計(jì)評(píng)
2.3 金融收益率分布的研究進(jìn)展
第3章相關(guān)模型與方法
3.1 分布預(yù)測的問題陳述
3.2 選擇與構(gòu)建的模型
3.3 分布預(yù)測的整體統(tǒng)計(jì)評(píng)
第4章單序列收益率分布預(yù)測建模與基于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的交易分析
4.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
4.2 模型與方法
4.3 實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
第5章單序列收益率分布預(yù)測組合與市場可預(yù)測性研究
5.1 市場可預(yù)測性問題分析
5.2 模型與方法
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結(jié)
第6章融合高維同頻影響信息的收益率分布預(yù)測與技術(shù)指標(biāo)分析有效性研究
6.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
6.2 模型與方法
6.3 實(shí)證研究
6.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
6.5 模型組合與經(jīng)濟(jì)評(píng)
6.6 本章小結(jié)
第7章融合高頻影響信息的收益率分布預(yù)測
7.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
7.2 數(shù)據(jù)描述與信息預(yù)處理
7.3 模型與方法
7.4 實(shí)證結(jié)果分析
7.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
7.6 本章小結(jié)
第8章融合低頻影響信息的收益分布預(yù)測與經(jīng)濟(jì)政策不確定性的股市影響效應(yīng)
8.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析
8.2 模型與方法
8.3 經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)中國股市的影響實(shí)證
8.4 本章小結(jié)
第9章研究結(jié)論及展望
9.1 研究結(jié)論
9.2 研究局限與展望
參考文獻(xiàn)