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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　風(fēng)險(xiǎn)管理與損失建模：本教材以保險(xiǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，討論了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型及其應(yīng)用，主要包括損失概率、損失次數(shù)、損失金額和累積損失的分布模型以及它們的預(yù)測(cè)模型，同時(shí)還增加了中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失建模的實(shí)踐案例，以此對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育和價(jià)值觀引導(dǎo)。在應(yīng)用內(nèi)容中，本教材以Python為計(jì)算工具，融入機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能方法在風(fēng)險(xiǎn)損失建模中的應(yīng)用，探討新方法對(duì)精算理論與實(shí)踐的影響，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注前沿，并啟發(fā)思想。同時(shí)，提供了詳細(xì)的程序代碼，方便學(xué)生再現(xiàn)完整的計(jì)算過程。本教材適合財(cái)經(jīng)類院校保險(xiǎn)精算方向的本科生使用，既注重基礎(chǔ)知識(shí)的夯實(shí)，又體現(xiàn)前沿方法，尤其是在教材中融入思政元素，以培養(yǎng)新時(shí)代保險(xiǎn)精算人才為目標(biāo)。

作者簡(jiǎn)介

　　趙明，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，中國(guó)準(zhǔn)精算師，長(zhǎng)期從事風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)精算的教學(xué)與研究工作，在《中國(guó)人口科學(xué)》《統(tǒng)計(jì)研究》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《保險(xiǎn)研究》等本領(lǐng)域權(quán)威期刊上發(fā)表多篇論文，主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目、北京社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目和北京市教WEI社科項(xiàng)目等多項(xiàng)課題。

圖書目錄

目　錄
上篇　風(fēng)險(xiǎn)管理的定性分析
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理概述３
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)概述３
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理概述１３
　第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生原因與發(fā)展歷程１７
第二章　風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃２３
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)２３
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理組織２７
第三章　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析３６
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述３６
　第二節(jié)　企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析４５
　第三節(jié)　企業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析５１
　第四節(jié)　企業(yè)人身風(fēng)險(xiǎn)分析５９
第四章　風(fēng)險(xiǎn)衡量６４
　第一節(jié)　損失數(shù)據(jù)的收集與整理６４
　第二節(jié)　損失數(shù)據(jù)的描述６９
　第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)７２
　第四節(jié)　損失概率與損失程度的估測(cè)７４
第五章　控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)７７
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)控制概述７８
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)回避８３
　第三節(jié)　損失控制８７
　第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)隔離與控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移９５
第六章　財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)１０１
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移１０２
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)自留１０７
　第三節(jié)　專業(yè)自保１１４
　第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移１１５
第七章　風(fēng)險(xiǎn)管理決策１２４
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理決策的基本內(nèi)容１２４
　第二節(jié)　損失期望值分析法１２６
　第三節(jié)　效用分析法１３０
下篇　風(fēng)險(xiǎn)管理的定量分析
第八章　風(fēng)險(xiǎn)損失次數(shù)模型１３９
　第一節(jié)　二項(xiàng)分布１３９
　第二節(jié)?。校铮椋螅螅铮罘植迹保矗?nbsp;
　第三節(jié)　負(fù)二項(xiàng)分布１５３
第九章　風(fēng)險(xiǎn)損失金額模型１５８
　第一節(jié)　對(duì)數(shù)正態(tài)分布１５９
　第二節(jié)　指數(shù)分布１６２
　第三節(jié)　帕累托分布１６５
　第四節(jié)　伯爾分布１６９
　第五節(jié)　威布爾分布１７１
　第六節(jié)　伽瑪分布１７４
第十章　風(fēng)險(xiǎn)損失模型的參數(shù)估計(jì)１７８
　第一節(jié)　點(diǎn)估計(jì)１７９
　第二節(jié)　區(qū)間估計(jì)１８８
第十一章　風(fēng)險(xiǎn)損失模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)１９６
　第一節(jié)　擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方法概述１９７
　第二節(jié)　χ２擬合優(yōu)度檢驗(yàn)２０１
第十二章　總損失分布模型２０９
　第一節(jié)　總損失分布模型和模型化原理２０９
　第二節(jié)　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型２１２
　第三節(jié)　復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型２１３
　第四節(jié)　復(fù)合泊松分布和復(fù)合負(fù)二項(xiàng)分布２１４
第十三章　損失分布的隨機(jī)模擬２１８
　第一節(jié)　隨機(jī)模擬的基本思想及隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生２１９
　第二節(jié)　損失次數(shù)的隨機(jī)模擬２２５
　第三節(jié)　損失額的隨機(jī)模擬２２８
　第四節(jié)　總損失的隨機(jī)模擬２３０
第十四章　風(fēng)險(xiǎn)損失的度量方法２３２
　第一節(jié)　離差類風(fēng)險(xiǎn)度量方法２３３
　第二節(jié)　ＶａＲ方法與ＥＳ方法以及其經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算２３５
思考題答案２４３
參考文獻(xiàn)２９３